5 月 17 日消息，最新研究報(bào)告顯示，人工智能（AI）無法預(yù)測股市。無論是基于長短期記憶網(wǎng)絡(luò)（LSTM）還是深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（DNN）的 AI 模型，它們對股市的預(yù)測結(jié)果都錯(cuò)得離譜。

傳統(tǒng)的股市預(yù)測方法主要包括基本面分析和技術(shù)分析兩種。基本面分析關(guān)注公司財(cái)務(wù)狀況和宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，適合長期投資；技術(shù)分析則基于市場行為模式識(shí)別，包括股價(jià)、成交量等指標(biāo)，更適合短期交易。

來自伊朗謝里夫理工大學(xué)的科研團(tuán)隊(duì)使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（CNN）、長短期記憶網(wǎng)絡(luò)（LSTM）、Transformer 以及上述組合模型，分析德黑蘭證券交易所（TSE）的 12 只股票，并對比實(shí)際數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)預(yù)測結(jié)果錯(cuò)得離譜。